Harry Markovitz i la teoria moderna de carteres
A les dues darreres entrades "divulgatives" vaig parlar sobre les relacions entre rendibilitat i risc/volatilitat d'una inversió ( aquí vaig parlar sobre alguns conceptes previs i aquí sobre les ràtios per a mesurar aquesta relació ). Per a posar punt i final a aquesta temàtica, al menys de moment, cal que us faci un petit resum sobre les idees de Harry Markovitz i la seva teoria moderna de carteres . Primer us presentaré molt breument a aquest bon home. Harry Markovitz va ser un destacat economista (va guanyar el Nobel l'any 1990) nascut l'any 1927 a Chicago i que va finar no fa gaire (l'any 2023, per a ser exactes). La seva trajectòria va començar als mercats de renda variable, amb l'estudi i desenvolupament de fórmules matemàtiques per a valorar actius. Gradualment va anar movent el focus des de la valoració individual d'actius fins la valoració d'un conjunt d'actius, fet que va ser relativament innovador en aquella època i que el va acab...